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Cobertura del tipo de cambio de divisas  - Futuros, Seguro de cambio I

1.4.- Formulación del Seguro de Cambio

Tipo de Cambio Teórico del Seguro de Cambio

Formula del Seguro de Cambio Teórico

Margen a plazo o puntos Swap

Fórmula de los puntos Swap

Donde:
- F = Tipo de cambio teórico resultante a plazo.
- S = Actual tipo de cambio a contado.
- iq = Es el tipo de interés de la moneda cotizada, moneda que deseamos adquirir a plazo.
- ib = Tipo de interés de la moneda base, moneda que vamos a entregar a plazo.
- Días = Es el número de días desde la fecha de contado hasta la fecha de plazo.
- Baseq = Es el número convencional de días del año para la moneda cotizada.
- Baseb = Es el número convencional de días del año para la moneda base.
- W = Puntos Swap, diferenciales de variación en el tipo de cambio.

1.5.- Riesgo

  • Para la entidad el riesgo es puro o de insolvencia pues hasta el vencimiento de la operación no se establece la liquidación por diferencias de la misma.
  • Para la empresa se trata de un instrumento inflexible, fija el tipo de cambio de la divisa.
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